Inferencia bayesiana y el método de máxima entropía: teoría, computación y aplicaciones en econometría
Autor: | Jacobo Vásquez, Juan Esteban |
Sin excepción, toda persona que enfrente un problema con algún grado
de incertidumbre debe responder dos preguntas elementales. Primero, ¿qué
es lo que desconoce del problema bajo consideración? Segundo, ¿cuál es la
información que tiene sobre ese problema en particular?
La respuesta a estas dos preguntas requiere de un análisis riguroso que
rara vez se aplica en la práctica, pero que es fundamental para el uso adecuado
de la teoría de la probabilidad. Por ejemplo, si soy un inversionista que
trabaja en la bolsa de valores, es claramente deseable que sepa cómo expresar
mi incertidumbre sobre el rendimiento futuro de las acciones utilizando
el conocimiento que tengo sobre los datos históricos de precios. Si soy un
juez, es útil saber cómo expresar la incertidumbre que tengo de que un sospechoso
sea culpable de un crimen dada la evidencia que lo sustenta. Si soy
un médico, es oportuno que entienda qué tan probable es que un paciente se
alivie de una enfermedad utilizando la evidencia de experimentos anteriores
y de pacientes similares. Así mismo, si soy un economista, debo entender que
no conozco con certeza los efectos de la política monetaria o de la política
fiscal y que debo expresar esa incertidumbre como probabilidad utilizando
todo el conocimiento que tengo en forma de datos, teoría y demás.
Este libro muestra cómo abordar cada uno de estos problemas usando
la teoría de la probabilidad y el principio de máxima entropía. Desde una
perspectiva general, la teoría de la probabilidad se puede utilizar en todo
tipo de problemas con incertidumbre después de que un investigador haya
delineado claramente qué es lo que conoce y desconoce