Reseña

Este libro tiene como propósito plasmar la idea de una fusión entre dos
conceptos de dos diferentes áreas de estudio para solucionar un problema de ingeniería. Por un lado, se toman los modelos econométricos, que se usan en economía para analizar el comportamiento de los mercados bursátiles. Por otro lado, están los protocolos de control de congestión en redes de datos, que se usan para mejorar el desempeño de la red. Es así que, se fusión estos conceptos para generar modelos de control de tráfico en redes de datos basados en modelos econométricos.

Con esta idea, se ha recopilado los resultados de diferentes procesos para la obtención de estos modelos y como se han aplicado a set de pruebas, en donde se muestran su aplicabilidad en redes de datos.
Como complemento se dedica una sección para comentar como se utilizan herramientas de computación (Agentes de software) para el análisis en la toma de decisiones en las transacciones de mercados bursátiles.

Los autores esperan que los lectores puedan encontrar en este texto una
herramienta para la construcción de investigaciones enfocadas al uso de
modelos matemáticos para solucionar problemas en diferentes áreas.